Fue fundada a principios del siglo XVII como Capilla o Ermita del Hospital Municipal anexo a ella y, hoy día, desaparecido.
Como casi todas las construcciones barrocas de principios del siglo XVII, es sencilla de líneas y de materiales.
Exteriormente se accede a ella por una gran escalinata en su austera fachada principal rematada por una espadaña con campana. Desde su fachada lateral exenta, se aprecian los detalles constructivos del edificio como los sillares en las esquinas y muros de mampostería. Las cubiertas son de teja árabe sobre las que se eleva una cúpula de media naranja con linterna y un pequeño cupulín sobre el Camarín de la titular.
En el interior descubrimos una arquitectura barroca de planta jesuítica o rectangular con dos capillas a cada lado de la nave. El crucero está coronado por la cúpula central, encontrándonos, a la derecha, el altar de S. Juan Evangelista, al frente el Altar Mayor, presidido por la imagen de la titular, Ntra. Sra. de los Dolores en su Camarín.
El Camarín es uno de los espacios que ha conservado distintos elementos singulares como son la azulejería valenciana del pavimento del siglo XVIII, con la representación de la alegoría de la Fuente de la Sabiduría, o bien las magníficas decoraciones en relieve en los ángulos del Camarín con simbología pasionaria y rematadas con cabezas de querubines.
A la izquierda del Altar Mayor encontramos la Sacristía y accesos al Camarín con puertas talladas de la época.